Windowsでの開発ツールはVisualStudio2010が使いやすいです。Androidへの移植を考慮するとSDLが都合がいい、SDLを使うにはDirectX SDKが必要という流れ。MinGWは今のところ、patch適用にしか使っていませんが、Android NDKを使う時にも必要なので、あらかじめインストールしておきます。
ここらへんを参考に、VisualStudio2010でSDLを使えるようにしました。
http://utsukemononi.gozaru.jp/gc/sdl/page000_1.html
新しいプロジェクト>Win32コンソールアプリケーション>空のプロジェクト
Makefileを見ながらソースファイルに既存の項目を追加してビルドします。事前にプロジェクトのプロパティ設定が必要です。
追加のインクルードディレクトリ:C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\include\SDL
プリプロセッサの定義:FMSX;LSB_FIRST;DISK;NARROW;SOUND;BPP32;SDL;_CRT_SECURE_NO_WARNINGS
追加のライブラリディレクトリ:C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\lib\SDL
追加の依存ファイル:sdl.lib;sdlmain.lib
特定の規定のライブラリを無視:msvcrt.lib
これだけで動きます!